PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NASDAQ Composite (^IXIC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^IXIC с ^NDX ^IXIC с QQQ ^IXIC с ONEQ ^IXIC с ^SP500TR ^IXIC с BZ=F ^IXIC с TQQQ ^IXIC с VOO ^IXIC с SWKS ^IXIC с SPY ^IXIC с QQQM
Популярные сравнения:
^IXIC с ^NDX ^IXIC с QQQ ^IXIC с ONEQ ^IXIC с ^SP500TR ^IXIC с BZ=F ^IXIC с TQQQ ^IXIC с VOO ^IXIC с SWKS ^IXIC с SPY ^IXIC с QQQM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ Composite и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,770.90%
5,221.57%
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NASDAQ Composite показал доход в -17.81% с начала года и 3.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NASDAQ Composite составила 12.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.34%.


^IXIC

С начала года

-17.81%

1 месяц

-10.76%

6 месяцев

-14.40%

1 год

3.85%

5 лет

13.37%

10 лет

12.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-12.30%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-11.89%

1 год

3.84%

5 лет

13.06%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^IXIC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.64%-3.97%-8.21%-8.26%-17.81%
20241.02%6.12%1.79%-4.41%6.88%5.96%-0.75%0.65%2.68%-0.52%6.21%0.48%28.64%
202310.68%-1.11%6.69%0.04%5.80%6.59%4.05%-2.17%-5.81%-2.78%10.70%5.52%43.42%
2022-8.98%-3.43%3.41%-13.26%-2.05%-8.71%12.35%-4.64%-10.50%3.90%4.37%-8.73%-33.10%
20211.42%0.93%0.41%5.40%-1.53%5.49%1.16%4.00%-5.31%7.27%0.25%0.69%21.39%
20201.99%-6.38%-10.12%15.45%6.75%5.99%6.82%9.59%-5.16%-2.29%11.80%5.65%43.64%
20199.74%3.44%2.61%4.74%-7.93%7.42%2.11%-2.60%0.46%3.66%4.50%3.54%35.23%
20187.36%-1.87%-2.88%0.04%5.32%0.92%2.15%5.71%-0.78%-9.20%0.34%-9.48%-3.88%
20174.30%3.75%1.48%2.30%2.50%-0.94%3.38%1.27%1.05%3.57%2.17%0.43%28.24%
2016-7.86%-1.21%6.84%-1.94%3.62%-2.13%6.60%0.99%1.89%-2.31%2.59%1.12%7.50%
2015-2.13%7.08%-1.26%0.83%2.60%-1.64%2.84%-6.86%-3.27%9.38%1.09%-1.98%5.73%
2014-1.74%4.98%-2.53%-2.01%3.11%3.90%-0.87%4.82%-1.90%3.06%3.47%-1.16%13.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^IXIC составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ Composite (^IXIC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^IXIC: 0.05
^GSPC: 0.14
Коэффициент Сортино ^IXIC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^IXIC: 0.24
^GSPC: 0.33
Коэффициент Омега ^IXIC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.20
^IXIC: 1.03
^GSPC: 1.05
Коэффициент Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^IXIC: 0.05
^GSPC: 0.14
Коэффициент Мартина ^IXIC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^IXIC: 0.18
^GSPC: 0.62

NASDAQ Composite на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.14
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.33%
-16.05%
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NASDAQ Composite показал максимальную просадку в 77.93%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3155 торговых сессий.

Текущая просадка NASDAQ Composite составляет 21.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.93%13 мар. 2000 г.6479 окт. 2002 г.315523 апр. 2015 г.3802
-59.9%12 янв. 1973 г.4363 окт. 1974 г.9927 сент. 1978 г.1428
-36.4%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.29329 февр. 2024 г.570
-35.96%28 авг. 1987 г.4328 окт. 1987 г.4463 авг. 1989 г.489
-33%10 окт. 1989 г.25816 окт. 1990 г.1152 апр. 1991 г.373

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NASDAQ Composite составляет 16.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
13.75%
^IXIC (NASDAQ Composite)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab